Penentuan Harga Premi Berdasarkan Fungsi Permintaan dan Titik Kesetimbangannya dalam Portofolio Heterogen
DOI:
https://doi.org/10.26594/jmpm.v1i2.623Keywords:
Portofolio, heterogen, premi, permintaan, kesetimbanganAbstract
Penelitian ini mempelajari hubungan tarik menarik antara banyaknya tertanggung dan harga preminya ditiap kelas risiko pada portofolio heterogen. Pertama, penanggung menetapkan harga premi berdasarkan sejumlah tertanggung yang ditetapkan untuk masing-masing kelas risiko. Selanjutnya, pasar bereaksi yang mengakibatkan perubahan jumlah pemegang polis pada setiap kelas risiko. Sebagai konsekuensinya, penanggung menyesuaikan harga premi sebagai permintaan pasar, dan proses ini berulang sampai terpenuhi suatu keadaan tertentu. Proses tersebut telah dibuktikan memiliki titik kesetimbangan. Karakteristik dari titik kesetimbangan dibuktikan melalui teorema titik tetap. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan teori, perhitungan harga premi berdasarkan fungsi permintaan dalam titik kesetimbangannya dilakukan untuk lima kelas risiko dengan menggunakan perangkat lunak Mathematica.References
Bowers NL, Gerber HU, Hickman JC, Jones DA, dan Nesbitt CJ. (1997). Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries. New York.
Frostig E, Zaks Y, dan Levikson B. (2008) . Pricing a Heterogeneous Portofolio Based on A Demand Function. NAAJ 12(1):65-73.
Golberg RR.(1976). Method of Real Analysis. John Willey & Sons. New York.
Grimmett GR, Strizaker DR. (2001). Probability and Random Processes. Ed. ke-3. Oxford: Clarendon Press.
Ross SM. (1996). Stochastic Processes. John Willey & Sons. New York.
Zaks Y, Frostig E, dan Levikson B. (2006) . Optimal Pricing of a Heterogeneous Portofolio for a Given Risk Level. ASTIN Bulletin 36(1):161-85.
Downloads
Published
Issue
Section
License
The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal website refers to the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license terms.
